題目：人工智能在期貨中的運(yùn)用
　　報(bào)告人：李一邨（南華期貨研究所量化研究總監(jiān)）
　　時(shí)間：2019年11月27日（周三）15：20
　　地點(diǎn)：翔宇樓503
　　講座內(nèi)容簡(jiǎn)介：
　　1.機(jī)器學(xué)習(xí)中的常見(jiàn)算法；
　　2.傅里葉變換、GMM、reliefF算法在量化投資中的運(yùn)用；
　　3.技術(shù)指標(biāo)集成策略案例。

　　報(bào)告人簡(jiǎn)介：李一邨，男，浙江杭州人，中國(guó)民盟盟員，河南大學(xué)金融學(xué)、行政管理本科雙學(xué)士，英國(guó)圣安德魯斯大學(xué)（University of St Andrews）數(shù)學(xué)金融專(zhuān)業(yè)碩士，浙江大學(xué)博士。現(xiàn)任南華期貨研究所量化研究總監(jiān)，杭州市科技合作促進(jìn)會(huì)數(shù)據(jù)科學(xué)家、量子大學(xué)金融量化專(zhuān)家。獨(dú)立開(kāi)發(fā)南華商品指數(shù)體系，并在國(guó)內(nèi)金融界市場(chǎng)占有率第一的金融資訊終端——萬(wàn)德資訊公開(kāi)發(fā)布。擔(dān)任公司戰(zhàn)略項(xiàng)目“南華云-智能研究平臺(tái)”項(xiàng)目經(jīng)理，主持“螞蟻金服儲(chǔ)油卡套保”項(xiàng)目的量化研究，開(kāi)發(fā)以“七大模塊為核心的量化研究系統(tǒng)”，開(kāi)發(fā)了多空倉(cāng)點(diǎn)價(jià)交易策略夏普比高達(dá)2.69。曾獲證券時(shí)報(bào)和期貨日?qǐng)?bào)聯(lián)合評(píng)選的第八、第九、第十、第十一屆、第十二屆“中國(guó)最佳金融量化策略工程師”。
　　歡迎廣大師生參加！

理學(xué)院
2019年11月26日